Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Vektet bevegelige gjennomsnittlig (WMA) Beskrivelse Et veidende flytende gjennomsnitt legger vekt på nyere data og mindre på tidligere data. Dette gjøres ved å multiplisere hver søylepris med en vektningsfaktor. På grunn av sin unike beregning vil WMA følge prisene nærmere enn et tilsvarende enkelt flytende gjennomsnitt. Hvordan denne indikatoren fungerer Bruk WMA for å bestemme trendretningen. Det kan være en indikasjon på å kjøpe når prisene dypper nær eller like under WMA. Det kan være en indikasjon på å selge når prisene går mot eller rett over WMA. Flytte gjennomsnitt kan også indikere støtte - og motstandsområder. Et stigende WMA har en tendens til å støtte prishandlingen, mens et fallende WMA har en tendens til å gi motstand mot prishandling. Denne strategien forsterker ideen om å kjøpe når prisen er nær den stigende WMA eller selger når prisen er nær den fallende WMA. Alle glidende gjennomsnitt, inkludert WMA, er ikke laget for å identifisere en handel på den nøyaktige bunnen eller toppen. Flytende gjennomsnitt har en tendens til å bekrefte at handelen din er i den generelle retningen av trenden, men med forsinkelse ved inngang og utgang. WMA har en kortere forsinkelse enn SMA. Bruk de samme regler som gjelder for SMA når du tolker WMA. Vær imidlertid oppmerksom på at WMA generelt er mer følsomt for prisbevegelsen. Dette kan være et dobbeltkantet sverd. På den ene siden kan WMA identifisere trender før en SMA. På baksiden vil WMA trolig oppleve flere whipsaws enn en tilsvarende SMA. Beregning De nyeste dataene er tyngre og bidrar mer til den endelige WMA-verdien. Vektningsfaktoren som brukes til å beregne WMA, bestemmes av perioden valgt for indikatoren. For eksempel vil en 5-timers WMA bli beregnet som følger: WMA (P1 5) (P2 4) (P3 3) (P4 2) (P5 1) (5 4 3 2 1) Hvor: P1 nåværende pris P2 pris en linje siden, etcVolume-weighted Exponential Moving Average (V-EMA) og Directional Movement Indicator Vi samler pris og volumdata for enkelte aksjer (eller fond) for de siste N dagene, nemlig: (P 1. V 1), ( P 2. V 2), (P 3. V 3). (PN. VN) og beregne med denne informasjonen: Num (Nå) EMA for siste N-verdier av (Volum) (Den) (Den) EMA av de siste N-verdiene av (Volum) Det forklarer ikke hvordan du skal beregne dem Tålmodighet . I morgen, når vi har fått prisen, P N1. og volum, v n1. Vi beregner: og Num og Den står for Numerator og Neminator, henholdsvis 945 1 - 2 (N 1), slik at for N 14 (en 14-dagers V-EMA) wed har 945 1 - 215 0,867 For å starte denne prosedyren vi har en masse priser og volumer) Vi bruker bare Num (nå) (1 - 945) Volum x Pris og Den (Nå) (1 - 945) Volum Deretter bruker vi Magic Formula. Eksempel OK, antar at sluttkurs og volum er 23,50 og 5,250,9, i tusenvis av aksjer som handles. Anta videre, som jobbet med et 14-dagers glidende gjennomsnitt, så 945 0.867. og nå (1-0.867) (5,250.9) 698.37 så V-EMA (nå) Num (nå) Den (nå) 16412698.37 23.50 dermed. Men det er bare dagens pris Jeg er glad for at du la merke til. Vi må imidlertid ha en startverdi for Num og Den. I morgen antar vi at vår pris og volum er 24,50 og 1,477,8 kilo aksjer, så nå bruker vi Magic Formula: Og så videre. og så videre. Ikke sant. Når vi fortsetter, genererer vi et volumvektet eksponentielt flytende gjennomsnitt og. Er det hva du er etter A Volumvektet. Vi vil. uh. ikke akkurat. Var virkelig etter en volumvektet retningsbevegelsesindikator (DMI). Jeg har glemt hva det er. Deretter går du tilbake og leser teknisk analyse ting. I et nøtteskall beregner vi imidlertid en sekvens av Bull Points og Bear Points (avhengig av økningen i daglige høyder sammenlignet med reduksjonene i daglige nedturer), og vi beregner deretter eksponentielle flytende gjennomsnitt (EMA) for disse to sekvensene av Bull og Bear poeng, kaller disse EMA s DMI og DMI - og vi blir begeistret når DMI stiger over DMI - fordi vi forventer at aksjen skal ta av. så vi ser på forskjellen deres: ADX (DMI) - (DMI-) slik at. Jeg beklager at jeg spurte. Vi ønsker å vurdere forskjellen mellom den vanlige, hagesortede DMI og volumvektede versjonen, som velkaller VDI. Vurder følgende diagrammer, hvor gjorde DMI-tingen. ignorerer omfanget av handler: Legg merke til at ADXen ble dypt negativ i midten av mai. Kanskje det er starten på en nedgang. Kanskje vi burde selge. Kanskje vi burde bekymre oss. Denne dipen følger imidlertid en periode med lavt volum (se øvre venstre diagram). Hadde vi tatt med volumet i våre beregninger. Du mener, bruk VDI og VDI - og VDX (VDI) - (VDI-) i stedet for. Ikke forstyrre. Hvis vi inkluderer Volum. vi finner følgende: og nå, hvis vi eier aksjen, var det lykkelige. Lageret, vi tror, vil raskt gjenopprette. Men det kan gå den andre veien. Jeg mener. Ja, det kan gå den andre veien. Inkludert volumet kan gjøre deg veldig nervøs. For eksempel, heres en annen lager. Uten å bruke volumvekting (men bare standard DMI), går ADX ikke negativt tidlig i mai. Men hvis vi inkluderer volumet, går VDX negativt. for en uke eller så. Så hva moralsk av denne historien Den moralske antar vi at vi bør tenke på å kjøpe (eller selge) bare når VDX går positivt (eller negativt) med betydelig beløp. Hva er signifikant Hmmm. godt spørsmål. Id foreslår å bruke da vi får en prosentandel og vi må slappe av med mindre VDX steg over, si 30 eller falt under, si -30: Så hvis jeg ser VDX-dråpen til -15, som i diagrammet ovenfor, går jeg bare tilbake å sove. Det er et regneark du kan spille med. Du kan velge ADX eller Volumvektet VDX. Det ser slik ut: Bare RIGHT - klikk på bildet for å laste ned. ZIP d regnearket. I mellomtiden, heres noen VDX s (i motsetning til ADXer) å tenke: Og for en endring av tempo (fordi det ikke er ingen volum tall for denne indeksen), ADX for Nasdaq, nedenfor: Men hva med den store fall i NAZ, i fjor Ok, heres et bilde for det: Så, det ser ut som ADX forventet dråpen. sorta. hvis vi blir begeistret for en 30 dråpe. Tror du på denne tekniske analysen? Vel. uh. ikke egentlig. For eksempel, ville dette ADX-stoffet ha holdt deg ut av Nasdaq, for hele året 2000 Godt spørsmål. la oss se. Anta at vi har 1000 investert i Nasdaq, i januar 2000, og vi ser ADX. Når det faller under -30, selger vi alt, legger pengene under en pute og venter. Når ADX går over 30, kjøper vi tilbake og forblir inntil det faller under -30 igjen. Ser ut som om du gjorde 12,9 for året mens NAZ droppet. hva over 40. Ja, men legg merke til at jeg solgte i mars og holdt kontanter til slutten av mai. Jeg kjøpte også inn igjen, en gang i slutten av august, og kom ut senere da ADX falt fra 30 til -30 i omtrent en uke eller så. og jeg mistet penger Så, tror du på denne tekniske analysen. Vel. uh. ikke egentlig. Så, gjett hva lager vi burde bekymre deg for, nå, 27. mai 2001 Hvor mange gjetninger får jeg Pfizer Er du sikker på? Spør meg om igjen om en uke eller tre. Heres en nyere Pfizer. Aha Så din forutsigelse er elendig. Ya vinne noe. Du mister noe. Men er VDX. volumvektede ting, virkelig bedre enn ADX. Uh. La oss prøve det på noe lager som har eksistert en stund, som kanskje. Hva med General Electric. Det har vært rundt siden DOW hadde bare et dusin aksjer og Id si det. Ok, heres, hva gjør du: I slutten av hver uke merker vi på de åpne, høye, lave og lukkede prisene for den uken. Ved å bruke gjennomsnittet av disse fire prisene, (OpenHighLowClose) 4, beregner vi 4-ukers VDX. Hvis VDX stiger over 30, kjøper vi aksjen ved neste uker Åpningspris. Hvis VDX faller under -30, selger vi aksjen ved neste uker Åpningspris og stikker pengene inn i pengemarkedet, til 2 per år. Til høyre, sluttresultatet (fra jan85 til juni01) Nedenfor, noen nærbilder, hvor de dårlige punktene indikerer bytte mellom aksjemarkedet og pengemarkedet: Så hva var den årlige gevinsten for. For GE var den årlige gevinsten fra jan85 til juni01 20,0 og for vdx var den 23,1. Hva med ADX. Hva om du bare ignorerte volumet for ADX var den årlige gevinsten om lag 22,9. Big deal Aah. men hvis du hadde 100K investert i de årene, gjør det en forskjell på over 100 000 i din endelige portefølje - hvis du brukte VDX i stedet for ADX - fra 2,9 til 3,0 M og det er viktig, eh Og hvis vi bare gjorde en buy - og hold sammen med GE-aksjen, vi har ca 2M innen juni01. Det 4-ukers gjennomsnitt. Er det det beste tallet Og det 30 figuren - hva med. 30 er opp til deg. Jeg kaller det roparameteren. Du vil ha ro Velg - 100, slapp av, gjør ingenting. Du trenger adrenalinrush Velg - 5. Aha Så du så på de historiske dataene og valgte parametrene, som 4 uker og 30. slik at VDX ser bra ut. Uh, man må bruke historiske data for hver bestand for å kunne måle passende parametere for den aktuelle aksjen. Jeg mener, ikke alle aksjer oppfører seg på samme måte. Noen er mer flyktige. Noen er. Mumbo Jumbo. Dessuten ignorerer du kostnadene ved handel og hva med lengre tidsforbruk og. Og hvis du ignorerte volumet og bare brukte ADX. Den årlige gevinst ville ha vært. uh. 17,0, men jeg må si at det er mer fornuftig å inkludere volumet. Tross alt er aksjekursene knyttet til et høyere volum sikkert viktigere enn aksjekursen når bare noen få aksjer handler. Det er vanligvis flere involverte personer. Volumveide priser gir oss et estimat av gjennomsnittsprisen som er betalt for en aksje. Å bruke prisen alene, er som å si størrelsen på en bil - ignorere bilens vekt - at bare størrelsen alene vil avgjøre hvor mye kraft som kreves for å flytte bilen. Det er som å si det. For gyrfalcon og andre Nortel - og XIU-overvåkere: MERK: Det finnes et enkelt regneark. Du skriver bare inn aksjesymbolet, klikker på en knapp (mens du er koblet til nettverket), og den laster ned de aktuelle dataene og plotter VDX (thanx til Ron M). Regnearket ser slik ut. For å laste ned regnearket, HØYRE - klikk HER og Lagre mål eller Lagre Link. Trading Med VWAP og MVWAP Volumvektet gjennomsnittlig pris (VWAP) og flytende volumvektet gjennomsnittlig pris (MVWAP) er handelsverktøy som kan brukes av alle forhandlere. Disse verktøyene brukes imidlertid oftest av kortsiktige forhandlere og i algoritmebaserte handelsprogrammer. MVWAP kan brukes av langsiktige handelsfolk, men VWAP ser bare på en dag av gang på grunn av sin daglige beregning. Begge indikatorene er en spesiell type prisgjenomsnitt som tar hensyn til volum dette gir et mye mer nøyaktig snapshot av gjennomsnittsprisen. Indikatorene fungerer også som referanser for enkeltpersoner og institusjoner som ønsker å måle om de har god gjennomføring eller dårlig kjøring på deres bestilling. (For en primer, se Veidede flytende gjennomsnitt: Grunnleggende.) Beregning av VWAP VWAP-beregningen utføres av kartleggingsprogramvaren og viser et overlegg på diagrammet som representerer beregningene. Denne skjermen har form av en linje, som ligner andre bevegelige gjennomsnitt. Hvordan linjen beregnes, er som følger: Velg tidsramme (tick diagram, 1 min, 5 min, etc.) Beregn typisk pris for første periode (og alle perioder neste dag). Typisk pris oppnås ved å legge til høy, lav og nær, og dividere med tre: (HLC) 3 Multipliser denne typiske prisen med volumet for den perioden. Dette vil gi oss en verdi som kalles TPV. Hold en løpende total av TPV-verdiene, kalt kumulativ TPV. Dette oppnås ved kontinuerlig å legge til den nyeste TPV til tidligere verdier (unntatt den første perioden, siden det ikke vil være noen tidligere verdi). Denne figuren skal alltid bli større etter hvert som dagen utvikler seg. Hold en løpende sum av kumulativ volum. Gjør dette ved å kontinuerlig legge til det siste volumet til det forrige volumet. Dette nummeret skal bare bli større da dagen går framover. Beregn VWAP med informasjonen din: Kumulativt TPV-akkumulativt volum. Dette vil gi en volumvektet gjennomsnittspris for hver periode og vil gi dataene for å opprette strømningslinjen som overlegger prisdataene på diagrammet. Det er sannsynligvis best å bruke et regnearkprogram for å spore dataene hvis du gjør dette manuelt. Et spredningsark kan enkelt settes opp. Figur 1: Overskrift for regneark Kilde: Microsoft Excel De riktige beregningene må innføres. Å oppnå MVWAP er ganske enkelt etter at VWAP er beregnet. En MVWAP er i utgangspunktet et gjennomsnitt av VWAP-verdiene. VWAP beregnes kun hver dag, men MVWAP kan flytte fra dag til dag fordi det er et gjennomsnitt av et gjennomsnitt. Dette gir langsiktige forhandlere en flytende gjennomsnittlig volumvektet pris. Hvis en handelsmann ville ha en 10-måneders MVWAP, ville de bare vente på de ti første perioder som skulle gå, og da ville gjennomsnittlig de første 10 VWAP-beregningene. Dette vil gi selgeren MVWAP som begynner å bli plottet i periode 10. For å fortsette å få MVWAP-beregningen, inneholder de siste 10 VWAP-tallene en ny en VWAP fra den siste perioden, og slipper VWAP fra 11 perioder tidligere. Bruk på diagrammer Mens forståelse av indikatorene og de tilhørende beregningene er viktig, kan kartprogramvare gjøre beregningene for oss. På programvare som ikke inkluderer VWAP eller MVWAP, kan det fortsatt være mulig å programmere indikatoren inn i programvaren ved hjelp av beregningene ovenfor. (For relatert lesing, se Tips for å skape lønnsomme lagerdiagrammer.) Ved å velge VWAP-indikatoren, vises den i diagrammet. Generelt bør det ikke være matematiske variabler som kan endres eller justeres med denne indikatoren. Hvis en handelsmann ønsker å bruke Moving VWAP (MVWAP) indikatoren, kan hun justere hvor mange perioder som skal beregnes i gjennomsnitt. Dette kan gjøres ved å justere variabelen i kartplattformen. Velg indikatoren og gå inn i funksjonen for redigering eller egenskaper for å endre antall gjennomsnittlige perioder. Forskjeller mellom VWAP og MVWAP Det er noen store forskjeller mellom indikatorene som må forstås. VWAP vil gi en løpende total gjennom hele dagen. Dermed er den endelige verdien av dagen den volumveide gjennomsnittsprisen for dagen. Hvis du bruker et minutt diagram, er det 390 (6,5 timer X 60 minutter) beregninger som vil bli laget for dagen, med den siste som gir dagene VWAP. MVWAP vil på den annen side gi et gjennomsnitt av antall VWAP-beregninger vi ønsker å analysere. Dette betyr at det ikke er noen endelig verdi for MVWAP, da den kan kjøre flytende fra en dag til den neste, og gir et gjennomsnitt av VWAP-verdien over tid. Dette gjør MVWAP mye mer tilpassbar. Det kan skreddersys for å passe spesifikke behov. Det kan også gjøres mye mer lydhør overfor markedsflyt for kortsiktige handler og strategier, eller det kan utjevne markedsstøy hvis en lengre periode er valgt. VWAP gir verdifull informasjon for å kjøpe og holde forhandlere, spesielt etter utførelse (eller slutten av dagen). Det lar handelsmannen vite om de fikk en bedre enn gjennomsnittsprisen den dagen eller hvis de fikk en dårligere pris. MVWAP gir ikke nødvendigvis samme informasjon. (For mer, se Forstå Bestillingsutførelse.) VWAP begynner frisk hver dag. Volumet er tungt i den første perioden etter at markedet er åpent, derfor veier denne handlingen tungt inn i VWAP-beregningen. MVWAP kan overføres fra dag til dag, da den alltid vil gjennomsnitts de siste perioder (10 for eksempel) og er mindre mottakelig for en enkelt periode - og blir gradvis mindre, jo flere perioder blir i gjennomsnitt. Generelle strategier Når en sikkerhet er trending, kan vi bruke VWAP og MVWAP for å få informasjon fra markedet. Hvis prisen er over VWAP, er det en god intradag-pris å selge. Hvis prisen er under VWAP, er det en god intradag-pris å kjøpe. (For ytterligere lesing, se Fordeler med data-baserte Intradag-diagrammer.) Det er en advarsel om å bruke denne intradag skjønt. Prisene er dynamiske, så det ser ut til å være en god pris på et tidspunkt i dagen, kanskje ikke ved dagers slutt. På oppadgående trender dager kan handelsmenn forsøke å kjøpe som priser avviker fra MVWAP eller VWAP. Alternativt kan de selge i en downtrend som pris skyver opp mot linjen. Figur 2 viser tre dager med pristiltak i iShares Silver Trust ETF (SLV). Da prisen steg, ble den stort sett over VWAP og MWAP, og avtar linjene som tilbys kjøpsmuligheter. Etter hvert som pris falt, ble de stort sett under indikatorene og rallyene mot linjene var salgsmuligheter. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Vektvektet Flytende Gjennomsnitt VWMA-studien beregner den gjennomsnittlige vektede volumprisen over en periode på N-stenger. Formelen er som følger: SUM (volprice) SUM (vol). Brukeren kan endre inntastingen (lukk), periode og skift. Slik handler du ved å bruke volumvektet, flytende gjennomsnitt Ingen handelssignaler beregnes for denne indikatoren. Slik får du tilgang til MotiveWave Gå til toppmenyen, velg Study gtMoving AveragegtVolume Weighted Moving Average eller gå til toppmenyen, velg Legg til studie. begynn å skrive inn dette studienavnet til du ser det vises i listen, klikk på studienavnet, klikk OK. Viktig Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på denne siden, er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge noen sikkerhet. Vennligst se vår utsagnserklæring for risikoopplysninger og ytelsesansvar. Beregning fastInngangspris, brukerdefinert, standard er nært sakteInngangspris, brukerdefinert, standard er nær fastMetod flytter gjennomsnittlig (ma), brukerdefinert, standard er EMA slowMethod moving average (ma), brukerdefinert, standard er EMA fastPeriod brukerdefinert, standard er 10 slowPeriod brukerdefinert, standard er 20 indeks nåværende bar nummer
No comments:
Post a Comment