Trading Strategier Eksempler

Gratis Dag Trading Strategier og eksempler Klikk for å se et utvalg av dem i detalj. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert opsjoner, futures og verdipapirer, har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne treningswebsiden er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell-opsjoner, futures eller verdipapirer. Ingen representasjon er gjort at all informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdanning og forskning. Vennligst få råd fra en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. RESULTATBESKYTTELSE: HVER FØLGENDE ER GJORT FOR NØYAKTIG FORTEGNELSE AV STRATEGIEN OG DETS POTENTIELLE. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på bruk av teknikkene og IDene som leveres med denne nettsiden. EKSEMPLER PÅ DENNE SIDEN SKAL IKKE TOLKES SOM EN PROMISE ELLER GARANTI FOR RESULTAT. Copyright 2016 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach ansvarsfraskrivelse personvernpolitikk4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å tjene på prisbevegelsene på en kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Basis for algoritmisk handel: Konsepter og eksempler En algoritme er et bestemt sett med klart definerte instruksjoner som skal utføre en oppgave eller prosess. Algoritmisk handel (automatisert handel, svart bokhandel eller ganske enkelt algo-trading) er prosessen med å bruke datamaskiner som er programmert til å følge et definert sett med instruksjoner for å sette en handel for å generere fortjeneste med en hastighet og frekvens som er umulig for en menneskelig næringsdrivende. De definerte settene av regler er basert på timing, pris, kvantitet eller hvilken som helst matematisk modell. Bortsett fra profittmuligheter for næringsdrivende, gjør algo-trading markeder mer likvide og gjør handel mer systematisk ved å utelukke følelsesmessige menneskelige konsekvenser for handelsaktiviteter. Anta at en næringsdrivende følger disse enkle handlekriteriene: Kjøp 50 aksjer på en aksje når 50-dagers glidende gjennomsnitt går over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Selg aksjer på aksjene når 50-dagers glidende gjennomsnitt går under 200-dagers glidende gjennomsnitt Ved å bruke dette settet med to enkle instruksjoner, er det enkelt å skrive et dataprogram som automatisk overvåker aksjekursen (og de bevegelige gjennomsnittlige indikatorene) og legger kjøps - og salgsordrene når de definerte betingelsene er oppfylt. Trafikken trenger ikke lenger å holde øye med livepriser og grafer, eller legge inn ordrene manuelt. Det algoritmiske handelssystemet gjør det automatisk for ham ved korrekt å identifisere handelsmuligheten. (For mer om å flytte gjennomsnitt, se: Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier Gjør utfordringer.) Algo-trading gir følgende fordeler: Handler utført til best mulig pris Øyeblikkelig og nøyaktig handelsordreplassering (derved høye muligheter for utførelse på ønsket nivå) Handler tidsbestemt korrekt og øyeblikkelig for å unngå betydelige prisendringer. Reduserte transaksjonskostnader (se gjennomføringsbristeksemplet nedenfor) Samtidig automatisert kontroll av flere markedsforhold. Redusert risiko for manuelle feil i å plassere bransjene. Teste algoritmen basert på tilgjengelige historiske og sanntidsdata Redusert Mulighet for feil av menneskelige handelsfolk basert på følelsesmessige og psykologiske faktorer Den største delen av dagens algo-trading er HFT (High Frequency Trading), som forsøker å kapitalisere seg på å plassere et stort antall bestillinger med svært høye hastigheter på tvers av flere markeder og flere beslutninger parametere, basert på forhåndsprogrammerte instruksjoner. (For mer om handel med høyfrekvent handel, se: Strategier og hemmeligheter for høyfrekvenshandelsvirksomhet). Algo-trading brukes i mange former for handels - og investeringsaktiviteter, blant annet: Midtre til langsiktige investorer eller kjøpsselskaper (pensjonskasser , fond, forsikringsselskaper) som kjøper i aksjer i store mengder, men ikke vil påvirke aksjekursene med diskrete, store voluminvesteringer. Kortsiktige forhandlere og selger sidedeltakere (markedstakere, spekulanter og arbitragerer) drar nytte av automatisert handelstiltak i tillegg, algo-trading hjelpemidler for å skape tilstrekkelig likviditet for selgere i markedet. Systematiske handelsfolk (trendfølgere, parhandlere, hedgefond etc.) finner det mye mer effektivt å programmere handelsreglene og la programmet handle automatisk. Algoritmisk handel gir en mer systematisk tilnærming til aktiv handel enn metoder basert på en menneskelig handlende intuisjon eller instinkt. Algoritmiske handelsstrategier Enhver strategi for algoritmisk handel krever en identifisert mulighet som er lønnsom når det gjelder bedre inntjening eller kostnadsreduksjon. Følgende er vanlige handelsstrategier som brukes i algo-trading: De vanligste algoritmiske handelsstrategiene følger trender i flytende gjennomsnitt. kanalutbrudd. prisnivåbevegelser og tilhørende tekniske indikatorer. Dette er de enkleste og enkleste strategiene for å implementere gjennom algoritmisk handel fordi disse strategiene ikke innebærer å gjøre noen spådommer eller prisprognoser. Handler er initiert basert på forekomsten av ønskelige trender. som er enkle og enkle å implementere gjennom algoritmer uten å komme inn i kompleksiteten av prediktiv analyse. Ovennevnte eksempel på 50 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er en populær trend-strategi. (For mer om trend trading strategier, se: Enkle strategier for kapitalisering på trender.) Å kjøpe en dobbelt børsnotert aksje til en lavere pris i ett marked og samtidig selge den til en høyere pris i et annet marked, tilbyr prisforskjellen som risikofri gevinst eller arbitrage. Samme operasjon kan replikeres for aksjer kontra futures instrumenter, da prisforskjeller eksisterer fra tid til annen. Implementering av en algoritme for å identifisere slike prisforskjeller og å plassere ordrene gir lønnsomme muligheter på en effektiv måte. Indeksfondene har definert perioder med rebalansering for å bringe sine beholdninger på nivå med sine respektive referanseindekser. Dette skaper lønnsomme muligheter for algoritmiske handelsmenn, som utnytter forventede bransjer som tilbyr 20-80 basispoeng fortjeneste avhengig av antall aksjer i indeksfondet, like før indeksfondets rebalansering. Slike handler initieres via algoritmiske handelssystemer for rettidig utførelse og beste priser. Mange påviste matematiske modeller, som delta-nøytral handelsstrategi, som tillater handel på kombinasjon av opsjoner og underliggende sikkerhet. hvor handler er plassert for å kompensere positive og negative deltakere slik at porteføljens delta blir opprettholdt til null. Gjennomsnittlig reverseringsstrategi er basert på ideen om at høye og lave priser på en eiendel er et midlertidig fenomen som regelmessig vender tilbake til gjennomsnittlig verdi. Identifisere og definere et prisklasse og en implementeringsalgoritme basert på det tillater handel å bli plassert automatisk når prisen på aktivet bryter inn og ut av sitt definerte område. Volumvektet gjennomsnittsprisstrategi bryter opp en stor ordre og frigjør dynamisk bestemte mindre biter av ordren til markedet ved hjelp av aksjespesifikke historiske volumprofiler. Målet er å gjennomføre bestillingen nær Volumvektet Gjennomsnittlig Pris (VWAP), og derved nytte gjennomsnittlig pris. Tidsvektet gjennomsnittsprisstrategi bryter opp en stor ordre og frigjør dynamisk bestemte mindre biter av ordren til markedet ved å bruke jevnt fordelte tidsluker mellom en start og sluttid. Målet er å gjennomføre bestillingen nær gjennomsnittlig pris mellom start - og sluttider, og dermed minimere markedsvirkningen. Inntil handelsordren er fullstendig, fortsetter denne algoritmen å sende partielle ordrer, i henhold til definert deltakelsesforhold og i henhold til volumet som handles på markedene. Den relaterte trinnstrategien sender ordrer til en brukerdefinert prosentandel av markedsvolumer og øker eller reduserer denne deltakelsesraten når aksjekursen når brukerdefinerte nivåer. Strategien for gjennomføring av mangler har til hensikt å minimere eksekveringsprisen for en ordre ved å avregne realtidsmarkedet, og dermed spare på kostnadene for ordren og dra nytte av mulighetskostnaden ved forsinket utførelse. Strategien vil øke den målrettede deltakelsesraten når aksjekursen beveger seg gunstig og reduserer den når aksjekursen beveger seg negativt. Det er noen spesielle klasser av algoritmer som forsøker å identifisere hendelser på den andre siden. Disse sniffingsalgoritmene, som for eksempel brukes av en selger side markedsfører, har den innebygde intelligensen for å identifisere eksistensen av noen algoritmer på kjøpssiden av en stor ordre. Slik gjenkjenning gjennom algoritmer vil hjelpe markedsmakeren til å identifisere store ordre muligheter og gjøre det mulig for ham å få fordel ved å fylle ordrene til en høyere pris. Dette er noen ganger identifisert som high-tech front-running. (For mer om høyfrekvent handel og bedragerisk praksis, se: Hvis du kjøper aksjer på nettet, er du involvert i HFT.) Tekniske krav til algoritmisk handel Implementering av algoritmen ved hjelp av et dataprogram er den siste delen, klubbbedret med backtesting. Utfordringen er å omdanne den identifiserte strategien til en integrert datastyrt prosess som har tilgang til en handelskonto for å plassere ordrer. Følgende er nødvendige: Programmeringskunnskap for å programmere den nødvendige handelsstrategien, innleid programmører eller ferdigstillet handelsprogramvare Nettverkstilkobling og tilgang til handelsplattformer for å plassere ordrene Tilgang til markedsdata feeds som vil bli overvåket av algoritmen for muligheter til plassering ordrer Evnen og infrastrukturen til å sikkerhetskopiere systemet en gang bygget, før den går live på ekte markeder Tilgjengelig historisk data for backtesting, avhengig av kompleksiteten av regler implementert i algoritmen Her er et omfattende eksempel: Royal Dutch Shell (RDS) er notert på Amsterdam Børs (AEX) og London Stock Exchange (LSE). Lar bygge en algoritme for å identifisere arbitrage muligheter. Her er noen interessante observasjoner: AEX handler i euro, mens LSE handler i Sterling Pounds På grunn av en times tidsforskjell åpner AEX en time tidligere enn LSE, etterfulgt av begge børser som handler samtidig for de neste par timene og deretter handler kun i LSE under Den siste timen når AEX lukkes Kan vi undersøke muligheten for arbitragehandel på Royal Dutch Shell-børsen som er oppført på disse to markedene i to forskjellige valutaer. Et dataprogram som kan lese nåværende markedspriser. Prisene fra både LSE og AEX. A forex rate feed for GBP-EUR-vekslingskurs Bestill plasseringskapasitet som kan ordne bestillingen til riktig utveksling Tilbakestillingskapasitet på historiske prisfeeder Dataprogrammet bør utføre følgende: Les innkommende prisfôr av RDS-lager fra begge børser Ved hjelp av tilgjengelige valutakurser . konvertere prisen på en valuta til andre Hvis det eksisterer en stor nok prisavvik (rabatt på meglerkostnadene) som fører til en lønnsom mulighet, legger du kjøpsordren på lavere prissentral og salgsordre på høyere prissentral Hvis ordrene utføres som Ønsket, arbitrage fortjeneste vil følge Simple and Easy Imidlertid er praksis med algoritmisk handel ikke så enkelt å vedlikeholde og utføre. Husk at hvis du kan plassere en algo-generert handel, så kan de andre markedsdeltakere. Følgelig varierer prisene i milli - og til og med mikrosekunder. I eksemplet ovenfor, hva skjer hvis kjøpekjøpet ditt blir henrettet, men selger handel, da selgerprisene endrer seg når bestillingen din treffer markedet. Du vil ende opp med å sitte med en åpen stilling. gjøre arbitrage-strategien din verdiløs. Det er flere risikoer og utfordringer: for eksempel systemfeil, nettverkstilkoblingsfeil, tidsforsinkelse mellom handelsordre og utførelse, og viktigst av alt, ufullkomne algoritmer. Jo mer komplekse en algoritme, desto strengere backtesting er nødvendig før den blir satt i gang. Kvantitativ analyse av en algoritmeprestasjon spiller en viktig rolle og bør undersøkes kritisk. Det er spennende å gå for automatisering hjulpet av datamaskiner med en ide å tjene penger uten problemer. Men man må sørge for at systemet er grundig testet og at det stilles krav om grenser. Analytiske handelsfolk bør vurdere å lære programmerings - og byggesystemer alene, for å være sikre på å implementere de riktige strategiene på idiotsikker måte. Forsiktig bruk og grundig testing av algo-handel kan skape lønnsomme muligheter. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester produsert i et land grenser i en bestemt tidsperiode. Hvordan bygge en handelsstrategi Når det handles i markeder, er det ofte gunstig å ha en strategisk tilnærming. Mens konseptet med handel på hunches og lunger ndash og er lønnsomt å gjøre det, kan høres attraktivt i praksis, er det mye vanskeligere og langt mindre sannsynlig enn om man hadde en formell tilnærming som de ser ut til å spekulere i markeder. Det er mange måter å gjøre dette på. Denne artikkelen vil gå gjennom de primære områdene som handelsmenn vil se etter når de bygger sine strategier. Før strategien er opprettet, må handelsmannen først bestemme hvilken markedsforhold de ser ut til å benytte seg av. I den første delen av vår Hvordan bygge en strategiserie. vi så nærmere på dette emnet. Og som vi så, vil markedene vise 3 primære forhold: Trend, Range og Breakout (som vist på illustrasjonen nedenfor). Laget med MarketscopeTrading Station Hvert av disse markedsforholdene kan utvise markert forskjellige toner. Rangene kan vanligvis foregå i rolige markeder. Støtten og motstanden som definerer områder blir ødelagt når prisen bryter ut, ofte fra en eller annen form for nyheter eller stimuli. Breakouts kan være rask og rasende, kjører raskt til en handelsmann stopper eller begrenser. Breakouts kan være ekstremt volatile, og som sådan må disse strategiene bygges annerledes enn rekkevidde eller trendstrategier i forhold til penger og risikostyring. Når en bias har begynt å sette seg i markedet, kan langsiktige trender utvikle seg. Igjen er dette en unik betingelse som krever en annen tilnærming enn rekkevidde eller trendmarkeder. Når en næringsdrivende har bestemt seg for hvilken markedsforhold de ønsker å bygge sin strategi for, må de da bestemme hvilke tidsrammer de vil analysere og utføre sine handler på. I tidsrammer for handel. vi utforsket de mer vanlige intervjuene som handelsmenn kanskje vil undersøke basert på ønsket holdetider. Vi gikk videre for å utforske begrepet Multiple Time Frame Analysis. der handelsmenn kan bruke et langsiktig diagram for å måle de generelle trender eller følelser som kan eksistere i et valutapar og deretter bruke et kortere diagram for å få et mer granulært utseende når de går inn i handelen. Flere tidsrammeanalyseintervaller utarbeidet av James Stanley Entering the Trade Det neste trinnet i å bygge en strategi er å begynne å designe hvordan handelsmannen kommer inn i bransjer. Som vi så på i Grading Market Conditions. Støtte og motstand kan definere områder, og dermed definere breakouts, samtidig som det gir litt hjelp med risikostyring i trendbaserte strategier. EURUSD interagerer med 1.30-nivåetCreated with MarketscopeTrading Station Etter at en næringsdrivende har bestemt seg for metoder for støtte og motstand som skal utnyttes i strategien, må de finne en måte å rangere styrken av prisbevegelser på. I Hvordan bygge en strategi, del 4: Gradering Trends. vi bundet sammen noen av de tidligere konseptene av pris handling, flere tidsramme analyse og markedsforhold for å hjelpe handelsfolk se at de kan gradere hvordan lsquostrongrsquo en trend har vært. (Lagd med Trading Station 2.0Marketscope) I Hvordan bygge en strategi, del 5: Risikostyring. vi så på hva mange handelsmenn anser å være den viktigste delen av å skape, handle og opprettholde en handelsstrategi, og det er måten handelsmenn håndterer risiko på. Mye av denne delen av serien var basert på den forskning som ble utført av DailyFX i egenskapene for vellykket handel med undersøkelser. I DailyFX Traits of Successful Traders-serien ble faktiske resultater fra ekte handelsfolk på over 12 millioner bransjer analysert i et forsøk på å finne det som hadde fungert best, og hvordan handelsmenn kunne jobbe med disse resultatene. Vi så på det faktum at mens mange forhandlere kan vinne oftere enn de mister (med en vinnende prosentandel over 50), var det mengden av gevinster og tap som ofte vil predikere suksess eller fiasko i markeder. Vi fortsatte deretter med å snakke om bruk av risikofaktorer som handelsmannen står for å gjøre mer hvis de har rett, enn de kan tape hvis de har feil. Bildet nedenfor viser et forhold mellom 1 og 2-til-belønning: 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad, som illustrert på FXCM Trading Station II. Vi fortsatte deretter med å undersøke begrepet løftestang, som skissert i hvor mye kapital bør jeg handle forex med av Jeremy Wagner. Dette var den fjerde og siste avdrag av egenskapene til suksessfulle handelsmenn. og gir litt svært innsiktsfull informasjon. Fra grafen kan vi se at forhandlere med større saldoer (mellom 5.000 og 9.999) brukte lavere nivåer av innflytelse (vist på bunnen av grafen) og disse lavere nivåene av innflytelse tillatt for større lønnsomhet. Handlere med innflytelse på 5: 1 var lønnsomme 37,37 av tiden, mens handelsmenn med balanser under 1000 brukte i gjennomsnitt 26: 1 leverage ndash og bare var lønnsomme 20.91 av tiden. Dette er en stor avvik, da handelsfolk som bruker en moderat 5: 1 leverage ratio var lønnsomme 78 oftere enn handelsmenn som bruker 26: 1 leverage. antyder at lsquo-forhandlere bør se på å bruke en effektiv innflytelse på 10-til-1 eller mindre. rsquo Når skal du utføre strategien Opp til dette punktet har vi dekket mange av de områdene som handelsfolk vil ønske å se etter når de bygger sine strategier. Kanskje så viktig, om ikke mer så ndash, er når vi faktisk skal handle den strategien vi lager. En av de viktigste differensierne i valutamarkedet er at det ikke gjøres i nærheten. Vi diskuterte dette emnet i detalj i artikkelen lsquo Trading the World. rsquo Kartleggingen av valutamarkedet døgnet rundt fra Trading the World. av James Stanley Selv om markedet er åpent 24 timer i døgnet, kan prishandlingen påta seg merkbart forskjellige lsquotonesrsquo basert på hvilken tid på dagen det er og hvor likviditet tilbys fra. For eksempel anses den asiatiske økten generelt for å tilby langsommere pris handling, med sterkere overholdelse av støtte og motstand og mindre potensial for lsquobig moves. rsquo På grunn av dette kan handelsmenn som ønsker å utføre utvalgsbaserte strategier, betjenes bedre ved å fokusere sine oppføringer på den asiatiske økten. Ved 3:00 ET begynner likviditeten å komme inn fra London. som mange handelsmenn anser å være lsquoheartrsquo av valutamarkedet. London er det største markedssenteret, bringer inn mest likviditet, og kort tid etter at de åpne ndashlarge-bevegelsene ofte er vitne til de store valutaparene. Traders som tidligere hadde utført rekkeviddestrategier i den asiatiske økten, vil være forsiktige her, da støtte og motstand kan brytes mye lettere med likviditetsbelastningen fra London. Traders som utfører breakout-strategier, kan ofte finne de raske og volatile markedene de leter etter etter London Open. Klokka 8:00, som USA åpner for virksomheten, strømmer enda mer likviditet inn i valutamarkedet. Denne perioden regnes som lsquooverlap, rsquo når både London og New York markedssentre handler, og dette er ofte den mest voluminøse perioden på dagen i valutamarkedet. Raske bevegelser kan være rikelig, volatilitet ekstremt høy, da potensialet for reverseringer kan avlede selv de sterkeste rekkeviddestrategiene. Etter at London stenger for dagen, kan smaken av den amerikanske sesjonen endres ganske mye. Gjennomsnittlig timetrykk kan reduseres, og prishandlingen kan begynne å avta. USAs sesjon kan ta overtoner av det som vanligvis vises i den asiatiske økten: Sakte prisbevegelser fremhevet av større grad av respekt for tidligere definerte støtte - og motstandsnivåer. Tradesessions tilpasset indikator for Trading Station --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her.